Данный документ представляет собой образец контрольной работы по эконометрике за 2020 год. Работа посвящена анализу рынка недвижимости Москвы на основе данных 1998 года. В рамках задания студентам предлагается построить и оценить две эконометрические модели, провести интерпретацию коэффициентов, проверить статистическую значимость параметров, оценить качество моделей, а также выполнить диагностику остатков на наличие гетероскедастичности и автокорреляции.
Контрольная работа 2020 — Образец
Изучаются цены на квартиры в Москве по данным за 1998 г. Исходные данные представлены в файле flat98кр.
Описание переменных:
- price – цена квартиры (тыс. долл.)
- totsp – общая площадь (кв.м.)
- metrdist – расстояние до метро (мин)
- brick – тип дома (=1, если дом кирпичный)
- floor – этаж (=1, если не первый/последний)
Оцениваемые модели:
М1: price = β1 + β2 totsp + β3 metrdist + u
М2: log(price) = β1 + β2 log(totsp) + β3 log(metrdist) + u
Задания
| № | Описание задания |
|---|---|
| З | Записать оцененные уравнения (полная запись) |
| 1 | Проинтерпретировать коэффициенты регрессии и коэф. детерминации в М1 и М2 |
| 3 | Проверить значимость коэффициента при факторе metrdist на 10%-м уровне в М2 |
| 1 | Какова нижняя граница 95% доверительного интервала для коэффициента при факторе «общая площадь» в М1 |
| 2 | Какова ср. эластичность цены квартиры по общей площади в М1 |
| 2 | Сравнить, какая модель лучше соответствует данным, по методу Бокса-Кокса |
| 3 | Рассчитать значение цены для квартиры, имеющей общую площадь, равную минимальной по вашей выборке, и расстояние до метро 10 мин |
| 3 | Проверить гипотезу о гетероскедастичности (написать гипотезы, критерий проверки, вывод) |
| 3 | Проверить гипотезу на наличие/отсутствии автокорреляции в остатках (написать гипотезы, критерий проверки, вывод) |
| 3 | Проверить целесообразность включение качественных признаков по частному критерию Фишера (написать гипотезы, критерий проверки, вывод) |