Выпускная квалификационная работа (ВКР) на тему «Инвестиционная политика коммерческого банка 3702»

Описание работы

Объектом исследования выступает «Газпромбанк» (АО).
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирования и реализации инвестиционной политики коммерческого банка.
Целью выпускной квалификационной работы является развитие теоретических и методических подходов к процессу формирования и реализации инвестиционной политики коммерческого банка, моделирование эффективного управления инвестиционным портфелем коммерческого банка на основе сценарного подхода.
Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи исследования:
- систематизировать теоретические и научные положения исследования формирования и реализации инвестиционной политики коммерческого банка с целью воздействия ее на различные сегменты доходности и риска при управлении инвестициями в банковском секторе;
- представить методические подходы к реализации инвестиционной политики коммерческого банка и формирования инвестиционного портфеля, опираясь на экономическую ситуацию и риски потерь прибыли;
- разработать методику эффективного управления инвестиционным портфелем коммерческого банка на основе сценарного подхода, при осуществлении моделирования оценки влияния ESG-рисков и факторов доходности инвестиционного портфеля в рамках реализации инвестиционной политики коммерческого банка.
СОДЕРЖАНИЕ


Введение 3
1 Теоретико-методические аспекты формирования инвестиционной политики коммерческого банка 11
1.1 Коллаборация научной фильтрации инвестиционного портфеля коммерческого банка 11
1.2 Инвестиционная политика коммерческого банка и ее методы управления 18
1.3. Методическая интерпретация показателей доходности и рисков в инвестиционной деятельности коммерческих банков 30

2 Методические подходы к реализации инвестиционной политики коммерческого банка и формирования инвестиционного портфеля банка (на примере АО «Газпромбанк») 40
2.1 Сегментированная характеристика коммерческого банка и его основные направления инвестиционной политики 40
2.2 Эмпирический анализ инвестиционной деятельности коммерческого банка на основе факторных показателей 50
2.3. Методические рекомендации по оценке качества и эффективности управления инвестиционным портфелем в коммерческом банке 56
3 Повышение эффективности управления инвестиционным портфелем коммерческого банка в рамках реализации его инвестиционной политики с учетом форм государственно-частного партнерства 61

Заключение 71
Список использованных источников 74
Приложения 82